Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết với vợ chồng chị Thục Anh, ở Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội), Hiếu nhiều lần huy động vốn làm ăn, sau đó chiếm đoạt của nạn nhân gần 10 tỷ đồng. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn… Căn cứ vào đơn trình báo của bị hại, Văn phòng cơ quan CSĐT vào cuộc đã làm rõ hành vi phạm tội của Hiếu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đặc biệt Bùi Duy Hiếu, về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngay khi lệnh truy nã phát đi, cán bộ Đội 2, Phòng PC52 OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã vào cuộc, lần theo dấu vết của đối tượng truy nã đặc biệt.
Về phần Hiếu, với tài ăn nói và khả năng thích ứng nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng này đã bắt mối được với các tay chơi có tiếng, ở miền Nam. Điều này giúp Hiếu vừa mở rộng mối quan hệ lại cũng là điều kiện để anh ta thiết lập mối làm ăn. Sau khi Hiếu bị bắt giữ, bạn bè của Hiếu cho biết, đối tượng này rất kín tiếng, đặc biệt là ít khi bộc lộ nhân thân.
Bên cạnh đó, Hiếu cũng rất biết cách che đậy tung tích, mỗi khi cần những giao dịch quan trọng, đối tượng này đều nhờ bạn bè, chứ không trực tiếp thực hiện… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát có thông tin Hiếu đang lẩn trốn tại miền Nam, song cụ thể ở đâu thì rất nhạt nhòa. Nhưng vất vả không làm các trinh sát nản lòng, tỷ mỷ chắp nhặt từng thông tin, Đội 2 phát hiện Hiếu đang lẩn trốn tại quận 10, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lực lượng bắt giữ
